轉:建置程式交易系統(2) - 決定獲利策略

相信很多人都有這樣的經驗，用一口去交易時，能穩定獲利，便想用兩口，用十口，試想，原本1點跳動是50塊或200塊，當變成500塊或2000塊，您還能保證用一口會遵循賺錢的策略嗎？少數人也許會嚴守紀律，但大多數一定是賺錢就跑，賠錢死撐。程式交易的好處，在交易口數放大後，依然遵循既定的交易策略（這是廢話，只是1改成10），可以避免掉人性的恐懼跟貪婪，這也是為何要用程式去交易期貨，至於是否有用程式去交易股票，因為股票的波動週期沒有期貨選擇權大，影響變數太多，一則新聞可能就讓股票漲停或跌停，所以散戶沒必要用程式去交易股票（法人在控制期貨盤時，也有會用程式交易現貨股票）。

以下是策略制定步驟：

1. 先確定要賺的波段，是最短的tick交易、當沖賺一天波動，還是有留倉的大趨勢。當然交易系統是可結合多個策略，而一個策略只適合一種波段。針對策略的波段，再訂定進出的頻率。如果是Tick交易，當然是有賺就跑，高頻進出，但這只適合期貨商。一般散戶多為當沖或賺趨勢財，而當沖策略可以參考自由人的台指當沖交易秘訣，大波段的趨勢財就要參考摩台並判斷國際情勢。
2. 天馬行空的策略，相信很多程式交易人員是利用技術分析方法來決定進場跟出場，也一定很多人搞不清楚什麼是布林通道，什麼是MACD，老實說我也搞不懂。因此，筆者以熟悉的影像處理方法(訊號處理技術)來套用到程式交易，這並不是說技術分析不對或不適用，但只局限在技術分析的範疇，何不結合其他領域的方法。且技術分析未嘗不是前人天馬行空後的結果。
3. 決定進場點跟出場點，固定停損或動態停損：您是不是疑惑，為何沒寫固定停利或動態停利？因為如果用固定停利，其實就限制了獲利的範圍，所以應該皆為動態停利。使用技術指標，進場點為指標達到一定數值，可是並非每天交易都適用固定值，所以不妨多個判斷規則來給訂不同數值，亦可使用線性或非線性變數，當然出場也是相同原理，也許是不同指標或多種指標。

期貨程式交易機器人的當沖策略是先利用訊號處理技術過濾tick雜訊，並在一定tick數量上判斷斜率變化及走勢模式(pattern recognition)，再配合摩台期的漲跌來決定進場時機。看盤最常用的K線其實是有盲點，十字線呈現開價跟收價是相同的，可是到底是先上漲後下跌還是先下跌後上漲(部分看盤軟體會呈現紅十字線或綠十字線，就可判斷出來)，另外，若以一分鐘K線來看，一個大紅K或大黑K的前一根或許是十字線，看不出會突然大漲或大跌，所以通常不會只看K線圖，當然還要配合走勢圖才能分辨。以訊號處理領域解釋K線就是一種濾波器filter，每種濾波器都會凸顯一些資訊並遺失一些資訊，沒有一個濾波器是萬能的。

延伸閱讀：幣圖誌-常見的程式交易系統