建置程式交易系統(4) - 逆勢策略

上一篇的建置程式交易系統(3) - 模式辨識介紹了簡單的模式辨識(pattern recognition)順勢策略。依據這基礎再衍伸出逆勢的策略，也就是取頭部或底部來賺反彈差價。
這假設是，既然有突然的大波動，便表示會有反彈，只要在頭部或底部確認後，進場作逆勢，可能可以獲利。
舉例來說，2012-04-09的台指期走勢如下：
從圖中可看出，08:52時有一個急跌，經過篩選，程式不進場，便開始抓取最低值，取底部，終於在09:05時開始拉回，確定拉回一段後，程式才進場作多，最後在09:43跌回時便出場停利以免又跌回去。這交易紀錄可比對期貨程式交易機器人4/9的交易紀錄。
以上簡單說明期貨程式交易機器人的逆勢策略，之後再說明停利停損等規則。